2026年的A股市场，板块轮动快到让人目不暇接，AI、周期、高股息轮番领涨，普通投资者追热点追得疲惫又容易踏空，想抓住行情越来越难。
不必在频繁切换的风格里疲于奔命，A股全市场配置的时代已经到来——中证全指指数增强基金，以全市场宽基为底色，搭配专业量化增强策略，一键覆盖大中小盘全谱系优质资产，在把握市场整体Beta收益的同时，力争捕捉持续稳健的Alpha，让普通投资者不择时、不追热点，也能参与全市场行情机会。
浙商中证全指指数增强基金（A类：027250；C类：027251）正在发行中，既追踪全市场优质机会，又基于AI优势做量化增强，希望为投资者打造一款更高效的全市场配置产品。
01
中证全指：兼具广度与代表性的全市场宽基
中证全指堪称A股市场的“晴雨表”，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。剔除ST、*ST及上市时长不足标的后，中证全指的成份股数量超过5000只，占A股个股数量的93%、流通市值的98%。
数据来源wind，截至2026.3.31，市场有风险，投资需谨慎。
中证全指全面反映A股市场整体表现，单只权重低于2%，分散特征显著。指数包揽31个申万一级行业、131个二级行业，主要权重股囊括AI产业链、新能源等前沿科技龙头，也有食品饮料、家电、金融等传统高股息巨头，成长价值风格多元全面。
数据来源wind，截至2026.5.12
从历史数据来看，中证全指的长期业绩表现相对突出，截至2026年5月12日，中证全指自基日（2004/12/31）以来，累计上涨560.57%，自2014年以来（2014/5/11-2026/5/12）中证全指累计涨幅139.96%，超越同期沪深300、中证500等宽基指数。
数据来源wind，截至2026.5.12，指数过往数据不预示未来，指数收益率不预示基金产品收益率，不构成任何投资建议及投资收益的保证。
中证全指不但跑出了不错的长期业绩，而且在不同的年份里，展现出显著的风格适应性。回顾过往10个完整年度表现，大盘占优的年份，能显著跑赢500和1000，在小盘占优年份，也能保持一定的相对优势，展现出较强的穿越风格周期的能力。
数据来源wind，截至2025.12.31；指数过往表现不代表未来表现，指数收益率不预示基金产品收益率，不构成任何投资建议及投资收益的保证。
02
为什么中证全指是量化策略的沃土？
目前市场上几乎可以达成共识，中证全指更适合做量化增强策略，主要在于：选股池庞大、行业/市值最均衡、风格中性、噪声与偏离度可控、历史数据完备，能最大化量化模型的α捕捉能力，同时降低风格押注与行业集中度风险。
α来源充足，选股空间大：中证全指成分股5000+只，覆盖A股90%+上市公司、95%+流通总市值，几乎是“全市场股票池”。对比沪深300、中证500、中证1000的样本空间，量化模型可挖掘的定价偏差与因子信号更丰富。
历史数据长且全，模型训练“质量”：中证全指完整覆盖多轮牛熊、风格切换（价值/成长、大盘/小盘），数据包含5000+只股票的长期行情与财务序列，是AI量化的“超级训练场”，可有效训练周期、轮动、波动、情绪等多维因子。此外，中证全指增强=全市场Beta+量化Alpha，锚定明确、指增纯度高、收益归因清晰，便于产品化与业绩评估。
适配注册制时代，可持续性强：在注册制全面推行、A股股票数量越来越多的大环境下，中证全指样本每半年调整，动态纳入新股、成长股，或能更及时反映经济结构变化（如科创、高端制造等）。随着A股不断扩容，中证全指覆盖全市场的特性或会越来越突出，用来做量化增强，长期适配性和可持续性将更强。
03
11年AI深耕，工业化投研体系下的案例范本
浙商基金作为行业内最早投入AI赋能投研的公募基金之一，至今已经11年科技积累，基于AI优势构建起工业化投研体系，打造“五层职能+三大模块”的立体化投研生态，力争实现投研策略可追溯、可迭代、可传承。
浙商基金自制
AI赋能+多因子量化选股，指数之上量化增强
指数增强型基金作为指数投资的另一种形式，力求在有效跟踪指数基础上，通过主动或量化的投资方法对基金投资组合进行相对增强，力争实现超越指数投资收益。
本基金采用“多因子选股抓共性+另类数据捕捉特质行为”双轨并行策略框架，多维度优化传统逻辑，在严格约束成分股、跟踪误差的前提下，量化择优，力争实现长期超额收益。
浙商基金自制
优选指数，追踪Beta
多因子选股框架，以多维度数据为基础，通过AI增强的组合模型提升选股精准度，捕捉超额收益，力争持续创造持续Alpha。
量化择优，力争Alpha
布局沪深行业龙头布局，力争紧跟行情不跑偏；新质生产力含量高，紧扣未来经济增长脉搏；兼具成长潜力与估值优势，投资性价比凸显。
拟任基金经理
饶祖华
总经理助理、智能权益投资部总经理
伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士
10年量化投研经验
擅长利用机器学习、神经网络、数理统计等技术构建策略模型
历任英国安本资产管理研究员、野村东方国际证券量化研究员
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